Wintersemester 25/26

Vorlesung

Asset Pricing

Lecturer:
  • Prof. Dr. Matthias Pelster
Contact:
Term:
Winter Semester 2025/2026
Cycle:
alle 2 Semester
Language:
English
Evaluation Results:
Einschreibeschluessel_Asset_Pricing.pdf

Description:

Die Veranstaltung stellt die Grundlagen der Finanzwirtschaft im Kontext des Asset Pricings vor und diskutiert stochastische Diskountfaktoren. Es werden prominente Faktormodelle zusammen mit entsprechenden empirischen Untersuchungen behandelt. Das Verhalten des Aktienmarktes und bekannte Kapitalmarktbeobachtungen wie bspw. das Equity Premium Puzzle, das IVOL-Puzzle werden thematisiert.